Для этого исползуется модуль pygame.mixer. Он отвечает за любые действия со звуками.

Во-первых, загружаем звук. Он должен быть в формате *.wav

sound = pygame.mixer.Sound("sound.wav")

(Напоминаю, загружаем до игрового цикла, т.к. это очень долгая операция и проделывать ее 100500 раз в секунду не очень оптимально)

Во-вторых,

sound.play()

Команда проигрывает звук. Например, можно включать его при съедании змейкой еды.